"Il était président du jury du Festival de Cannes en 2008,
et je venais de remporter le prix du jury pour Il Divo 
Avec Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti
Il m'a dit des choses très flatteuses sur mon film. J'ai trouvé cela tellement exceptionnel que j'ai fantasmé sur la possibilité de faire un film avec lui. De façon très inattendue, comme dans un vrai rêve américain, ce fantasme est devenu une réalité. "
Sean Penn et Paolo Sorrentino Photo AFP/Valery Hache Paolo Sorrentino nous explique comment il a choisi la musique du film :
" J'ai passé ma jeunesse à disséquer le rock en général,
et la musique de Talking Heads
sur la photo sur scène the Horseshoe Tavern de Toronto au Canada le 13 mai 1978
et de leur brillant créateur, David Byrne, en particulier.
Alors, j'ai osé demander trois choses :
David Byrne.
Est-ce que je pouvais utiliser This must be the place comme titre, et thème principal ? Est-ce qu'il accepterait de composer la musique du film ? Est-ce qu'il voudrait bien jouer son propre rôle dans le film ? Et vous savez quoi ? Il a dit oui à tout
"
Étant italien, Paolo Sorrentino garde un regard distant vis à vis des États-Unis.
Selon lui, ce qui aurait pu être un défaut s'est révélée être une précieuse qualité.
" C'est difficile d'avoir une vision claire de quelque chose qu'on connait mal. Malgré de nombreux voyages dans tout le pays, jéai toujours un regard de touriste.
Cependant avec ce film, j'ai l'excuse de faire le voyage avec un personnage principal qui n'a pas mis les pieds aux États-Unis depuis trente ans.
Donc nous sommes partis à la découverte d'un monde insaisissable et changeant ", raconte le réalisateur.
Pour Paolo Sorrentino, seule Frances McDormand 
pouvait interpréter Jane. Pour la convaincre, il lui a dit que s'il elle refusait, il ferait de Cheyenne un veuf ou un divorcé !
Sean Penn et Frances McDormand
Le look de Cheyenne est directement inspiré de celui
de Robert Smith 
le leader de The Cure
" Je les ai souvent vu en concert quand j'étais plus jeune. Je suis retourné les voir sur scène il y a trois ans, et là j'ai vu Robert Smith, 50 ans, arborer le même look que lorsqu'il en avait 20. C'était choquant, mais je dis ça de façon positive. Puis je suis allé en coulisses, je l'ai vu de près, et j'ai été ému de lire sur son visage cette merveilleuse contradiction d'un homme mûr qui conserve son look d'adolescent. Cela n'avait rien de pathétique, c'était simplement unique, exceptionnel ", explique le réalisateur.
Le nom du chanteur et de son groupe, Cheyenne and the Fellows, a été inspiré
par Siouxsie and the Banshees,
Groupe de rock britannique formé à Londres en 1976.
La chanteuse Siouxsie Sioux et le bassiste Steven Severin sont les deux membres fondateurs du groupe.
L'Amérique est un rêve pour bien des réalisateurs, dont Paolo Sorrentino.
" Je rêvais d'aller sur les lieux qu'on voit dans tous ces films qui m'ont fait aimer l'Amérique.
New York, le désert, les stations service, les bars avec leurs longs comptoirs, les vastes horizons
Ces endroits sont comme un rêve.
Lorsque vous vous y rendez, cela ne les rend pas réels,
bien au contraire, vous continuez à rêver ", confie-t-il.
This Must Be the Place a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 2011.
Également présente au générique du film, la belle ...
Eve Hewson